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Abril de 2007 Stocks and Commodities Traders Tips.
Problema de dois pontos da taxa de mudança.
Artigo original de Martti Luoma e Jussi Nikkinen.
O código AIQ para o indicador de taxa de variação ajustado de Martti Luoma e Jussi Nikkinen é apresentado abaixo. Os autores apresentam um caso para o indicador de taxa de variação ajustada (ROCadj) como uma melhoria em relação ao indicador tradicional de taxa de mudança de dois pontos (ROC). Eles fazem alguns pontos excelentes, mas eles não tentam usar o indicador em um sistema de negociação para ver se ele irá executar o indicador tradicional. Eu decidi tentar isso tentando inventar o seguinte sistema comercial:
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1) O ROC de 20 dias (ou ROCadj) é positivo hoje e ontem foi negativo.
2) A inclinação de regressão linear de 5 dias da média móvel simples de 50 dias do índice NASDAQ 100 é maior que zero, indicando uma tendência de alta.
3) Use o ROC (ou ROCadj) como um indicador de classificação, descendo, para selecionar quais sinais levar cada dia.
4) Coloque 20% do capital alocado no sistema em cada comércio, não tendo mais de 2 transações por dia e não ocupe mais de 5 posições totais em qualquer momento.
Saia de todas as posições longas após 3 dias de negociação.
Eu inicialmente invertei as regras para os testes de venda curta, mas depois de alguns testes, o lado curto funcionou tão mal que eu mudei os parâmetros e adicionei mais algumas regras. No entanto, o lado curto ainda não funcionou durante o período de teste.
Para testar a eficácia do ROCadj, executei dois testes para longos e dois testes para os shorts usando o AIQ Portfolio Simulator e a lista de ações do NASDAQ 100 durante o período de teste, de 9/1/00 a 02/06/07. Um teste foi executado com o indicador ROC eo outro foi executado com o indicador ROCadj. A Figura 1, que compara as curvas de equidade resultantes dos dois testes nos longos, mostra que o indicador ROC tradicional funciona melhor no contexto desse sistema comercial. A Figura 2, que compara as curvas de equidade resultantes dos dois testes nos shorts, mostra que o indicador ROC tradicional também funciona melhor no contexto desse sistema comercial. Ambos os sistemas laterais curtos têm retornos negativos ao longo do período de teste.
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Análise técnica de taxa de câmbio Forex e sistema de negociação de taxa de câmbio Forex e taxa de câmbio de sinais de negociação Forex. Taxa de mudança, indicador ROC é.
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