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As regras para o cálculo do swap.

O cálculo do swap para pares de moedas é feito em unidades de moeda base do instrumento.

O swap é calculado pela fórmula abaixo: Swap & # 61; & # 150; (Contract_Size & # 215; (Interest_Rate_Differential & # 43; Markup) & # 47; 100) & # 47; Days_Per_Year Onde:

Contract_Size & # 151; tamanho do contrato;

Interest_Rate_Differential & # 151; diferença entre as taxas de juros dos bancos centrais de dois países;

Markup & # 151; taxa do corretor (0,25);

Days_Per_Year & # 151; número de dias no ano (365).

Por exemplo, vamos calcular o swap atual para EURUSD.

Taxas dos Bancos Centrais: Zona Euro = 1,5 e # 37; (EUR); EUA = 0,25 & # 37; (USD).

Posição longa: Longa & # 61; & # 150; (100 000 (0,25 & # 150; 1,5 & # 43; 0,25) & # 47; 100) & # 47; 365 & # 61; 2,74 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote.

Posição curta: Short & # 61; & # 150; (100 000 & # 215; (1,5 & # 150; 0,25 & # 43; 0,25) & # 47; 100) & # 47; 365 & # 61; & # 150; 4.11 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote.

Quando uma posição longa de tamanho 1 é rodada no dia seguinte, o valor de 2,74 EUR será depositado na sua conta (swap cobrada para abrir posição).

Quando uma posição curta de tamanho 1 lote é rodada no dia seguinte, a quantidade.

& # 150; 4.11 EUR será cobrado na sua conta (swap cobrada para a posição aberta)

A especificação de pares de moeda representa swap como o número de unidades monetárias básicas para cada par de moedas, desde que o tamanho da posição seja de 1 lote.

Para calcular o swap para uma posição específica, a fórmula abaixo deve ser usada: Position_volume & # 215; Swap & # 215; base_currency_rate_to_currency_of_deposit_ratio.

(Lots & # 215; Long_or_short_swap & # 215; Preço)

Por exemplo, vamos calcular o swap atual para uma posição longa para o par de moedas EURUSD, o volume é de 1,5 lote, a moeda do depósito é USD. Long_swap & # 61; 1.5 & # 215; 2.74 & # 215; 1.4110 & # 61; 5,8 USD.

Isso significa que no momento em que sua posição longa de tamanho 1,5 lote será lançada no dia seguinte, o valor de 5,80 USD será depositado em sua conta (swap cobrada para abrir posição).

A taxa de câmbio de base para a taxa de moeda de depósito deve ser tomada no momento do swap de cobrança. O swap é cobrado dentro do intervalo entre 23:59:30 e 23:59:59 no momento do terminal (servidor de negociação).

Na quarta-feira (meia-noite de quarta-feira a quinta-feira), o swap triplo é cobrado porque conta três dias de uma vez: quarta-feira, sábado e domingo.

Cálculo do swap para metais pontuais e CFD Stocks & # 47; o grupo CFD ETF é feito em porcentagem.

No site da empresa, o swap é representado como taxa de juros anual.

A fórmula para o cálculo é a seguinte: (Long_or_short & # 47; 100 & # 47; 360) & # 215; Lotes & # 215; Preço.

Por exemplo, vamos calcular o swap atual para tal instrumento como #BMW. Uma vez que é a quota da empresa europeia, o cálculo deve ser feito em euros, desde que 1 lote seja igual a 100 partes. A taxa de permuta para o item #BMW é anual de 5%. (5 & # 47; 100 & # 47; 360) & # 215; 100 & # 215; 68.50 & # 215; 1.4050 & # 61; 1.34 $, onde:

100 & # 151; volume de posição (número de ações);

68.50 & # 151; A taxa de produto #BMW pelo momento da troca é cobrada;

1.4050 & # 151; conversão de swap em USD através da taxa EURUSD até o momento em que o swap é cobrado.

Isso significa que, no momento em que sua posição dimensionada 1 lote de #BMW (100 partes) é lançada no dia seguinte, o valor & # 150; 1,34 USD será cobrado na sua conta (swap cobrada para abrir posição).

A taxa de câmbio de base para o valor da moeda de depósito deve ser tomada no momento em que o swap é cobrado.

O swap é cobrado dentro do intervalo entre 23:59:30 e 23:59:59 no momento do terminal (servidor de negociação).

Na quarta-feira (meia-noite de quarta-feira a quinta-feira), o swap triplo é cobrado porque conta três dias de uma vez: quarta-feira, sábado e domingo.

O que acontece quando deixo as posições do Forex abertas durante a noite?

No Forex, quando você mantém uma posição aberta até o final do dia de negociação, você será pago ou cobrado juros sobre essa posição, dependendo das taxas de juros subjacentes das duas moedas no par. Nos exemplos abaixo, mostraremos como calcular o valor que será creditado ou cobrado, com base em apenas as taxas de juros e a comissão do corretor, mas, na realidade, o "armazenamento" para manter uma posição durante a noite pode depender de um variedade de fatores:

As taxas de juros atuais nos dois países O movimento do preço do par de moedas O comportamento do mercado a prazo As expectativas do revendedor Os pontos de troca da contraparte do corretor.

Veja o que queremos dizer quando dizemos que o armazenamento depende das taxas de juros:

Digamos que a taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE) é de 4,25% ea taxa de juros do Fed (EUA) é de 3,5%. Você abre uma posição curta (Vender) em EURUSD por 1 lote. Aqui, você está essencialmente vendendo 100 mil euros, emprestando a uma taxa de 4,25%. Ao vender EURUSD, você está comprando dólares americanos, que ganham juros a uma taxa de 3,5%. Quando a taxa de juros do país cuja moeda você está comprando é mais do que a taxa de juros do país cuja moeda você está vendendo, o armazenamento será adicionado à sua conta de negociação (isso pode não ser sempre válido, pois os corretores geralmente cobram uma taxa ou marcação para swaps durante a noite). Se a taxa de juros for maior no país cuja moeda você está vendendo, como é o caso neste exemplo (4.25> 3.5), o armazenamento será deduzido de sua conta.

Agora, digamos, o corretor cobra mais 0,25% no swap. Adicione isso à diferença de 0,75% nas taxas de juros e você recebe 1,00%. Para a posição descrita acima, o armazenamento que você será cobrado será equivalente a ser cobrado 1.00% de juros.

Calculando o Swap em uma Posição Curta: Aqui estamos comprando USD e vendendo EUR. Uma vez que a taxa de juros da moeda que vendemos (EUR: 4.25%) é superior à da moeda que compramos (USD: 3.5%), adicionaremos o Marcação na fórmula:

SWAP = (Contrato × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

Contrato: 100,000 EUR (1 lote) Рrice: EURUSD - 1,3500 InterestRateDifferencial: 0,75% (a diferença entre as taxas de juros na Europa e os EUA) Marcação: 0,25% (comissão do corretor) DiasPerário: 365 (número de dias em um ano)

Quando a sua posição curta no EURUSD for transferida para o dia seguinte, 3.70 USD serão debitados da sua conta de negociação para armazenamento.

Calculando o Swap em uma posição longa: quando compramos o EURUSD, compramos EUR e vendemos USD. Uma vez que a taxa de juros da moeda que compramos (EUR: 4.25%) é maior que a da moeda que vendemos (USD: 3.5%), subtrairemos o Market na fórmula:

SWAP = (Contrato × (InterestRateDifferential - Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

Quando sua posição longa no EURUSD for transferida para o dia seguinte, 1.85 USD serão creditados na sua conta de negociação.

Nota: quando a diferença entre as taxas de juros for menor do que a comissão do corretor, você será cobrado o armazenamento para os pedidos de compra e venda.

Cálculo do swap para CFD de índice de ações: No nosso exemplo, calcularemos o swap para manter uma posição curta aberta durante a noite no índice ASX200.

SWAP = ((InterestRateDifferential / 100) / 360) × ClosePrice × Lots × LotSize, onde:

InterestRateDifferential - -3 (os swaps para posições Curta e Long são mostrados separadamente nas especificações do contrato em nosso site) ClosePrice - 5815.5 (o preço de fechamento da ordem) Lotes - 10 (o volume da ordem) LotSize - 0.5 (o tamanho de 1 muito como mostrado nas especificações do contrato)

SWAP Short = -3 / 100/360 × 5815.5 × 0.5 × 10 = -2.42 AUD.

A taxa de troca para metais pode ser calculada do mesmo modo que para pares de moedas.

Você pode encontrar nossos pontos de troca para diferentes instrumentos de negociação em nossas Especificações do Contrato (Swap Short e Swap Long). Você também pode calcular os custos de swap para posições longas e curtas com nossa "Calculadora do comerciante".

No mercado Forex, quando um cargo é aberto de quarta a quinta-feira, o armazenamento é triplicado. Isso ocorre porque um swap envolve o envio de uma data de valor no contrato de futuros subjacente. Para uma posição aberta na quarta-feira, a data de valor é sexta-feira. Quando uma posição é mantida aberta de quarta a quinta-feira, a data do valor será movida para a frente 3 dias, até segunda-feira (saltando durante o fim de semana). O armazenamento é triplicado porque você está sendo pago ou cobrado interesse por 3 dias em vez de apenas um. O armazenamento é triplicado para posições mantidas abertas de sexta-feira a segunda-feira.

O armazenamento não é cobrado ou creditado, no entanto, para posições em CFDs em futuros de commodities.

As taxas de câmbio estão sujeitas a alterações. As taxas de troca em nossas "Especificações do Contrato" são atualizadas diariamente às 21:00 EET.

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